Anchored VWAP（アンカードVWAP）は任意の起点（スイング高値・安値、重要なニュースイベント、週始め・月始めなど）からVWAPを計算する方法です。通常のVWAPが毎日リセットされるのに対して、Anchored VWAPは任意の時点から累積した平均コストを示します。
なぜ特定の起点からVWAPを計算するかというと、その起点以降に市場に参加した参加者の平均コストを確認できるからです。たとえばFOMCの発表直後にアンカーを設定すれば「その材料が出てから参加した人たちの平均コスト」が分かります。
（通常のVWAPだけ見ていたとき、なぜ特定の水準で価格が止まるのか分からなかった。重要なスイング高値にアンカーを設定したら、そのVWAPが何度もサポート・レジスタンスとして機能していることが見えてきた）
TradingViewで使えるAnchored VWAPスクリプト
Anchored VWAP Suite | Flux Charts — 最大12ファミリーの自動アンカー
☞ Anchored VWAP Suite by Flux Charts
スイング高低・ルックバック・日次・週次・月次・セッション別VWAPを全自動でプロットするスクリプトです。最大12ファミリーのAnchored VWAPを同時表示でき、右端ラベルの自動マージ機能で見やすさを維持します。
読み方と使い方
- スイング高値アンカーVWAP：その高値から参加した売り方の平均コスト。価格がここに戻ると売り圧力が出やすい
- スイング安値アンカーVWAP：その安値から参加した買い方の平均コスト。価格がここに下がると買い支えが出やすい
- 日次・週次・月次VWAP：各期間の参加者全体の平均コスト
- 複数のVWAPが重なる価格帯：多くの参加者のコスト基準が集まる重要ゾーン
Periodic Anchored VWAP — カレンダー周期で自動リセット
☞ Periodic Anchored VWAP by BacktestTerminal
時間・日次・週次・月次の固定カレンダー周期でVWAPを自動リセットするスクリプトです。手動でアンカーを設定する手間なしに、体系的なVWAPのサポート・レジスタンス分析が可能です。
Anchored VWAPの基本的な使い方
どこにアンカーするかが重要
ランダムなバーにアンカーしても意味は薄いです。機能しやすいアンカーポイントは次の通りです。
- 重要なスイング高値・安値（前回高値・安値の転換点）
- 重要な経済指標・中銀発言の発表足
- 週始め（月曜のオープン）
- 月始め・年始め
- 流動性スイープが発生した足
価格がアンカードVWAPに触れたときの確認
アンカードVWAPに価格が接近したとき、反発するか・突破するかを確認します。反発するなら「そのアンカー以降の参加者のコストが守られた」、突破するなら「その参加者たちのポジションが含み損になる」という構造変化が起きます。突破した場合はアンカードVWAPが逆方向の圧力源になる可能性があります。
セッション別VWAPとAnchored VWAPの組み合わせ
ロンドンセッション開始にアンカーを設定したVWAPは「ロンドン勢の平均コスト」を示します。これがNYセッション中に価格と重なる場所は、ロンドン勢のポジション管理と絡んだ重要水準になりやすいです。
